• 透过百奕投资发现新的价值

    上海百奕投资管理中心(有限合伙)成立于2015年4月,专注于以量化投资技术管理私募基金,为投资者提供一系列多元化的私募基金投资组合,我们的的投资策略包含了如下数种,争取以稳定的资本增长为目标。

    探索更多 →
    • 管理期货CTA

      MANAGED FUTURES

    • 量化选股

      QUANTITATIVE STOCK

    • 量化对冲

      QUANTITATIVE HEDGING

    • 分级基金套利

      GRADUATED FUND ARBITRAGE

    • 可转债套利

      CONVERTIBLE BONDS ARBITRAGE

    策略展示

    /MODEL FOR STOCK STR1

    STR300
    28
    策略简介:

    本策略专注在短周期的股票交易,选股范围为沪深300指数成分股,系统首先判断目前个股趋势的强度,在超过设定阀值的前提下,当系统分辨出目前股价属于超卖情况下买进,并在回复合理价位后卖出,投资组合在股票以及现金中切换,股票平均曝险为46%,在没有适合标的时,可能持有100%的现金部位,在风险控制方面,个股止损条件为-10%,本模型的特色为高sharp值1.96同时创造中高回报率,过去七年历史模拟的年化回报率为30%左右,在同时间沪深三百年化回报率2.05%

    绩效及风险呈现:
      3个月 12个月 从初始
    回报率 3.74% 3.36% 959.43%
    年化回报率 15.82% 3.36% 34.33%
    波动率 3.49% 3.25% 4.22%
    最大回撤 -4.24% -7.88% -22.23%
    夏普值 1.06 0.03 2.14

    风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究。

    STR500
    29
    策略简介:

    本策略专注在短周期的股票交易,选股范围为中证500指数成分股,在中周期赢家里挑选短期回撤的股票,当系统分辨出目前股价属于超卖情况下买进,并在回复合理价位后卖出,投资组合在股票以及现金中切换,股票平均曝险为30%,在没有适合标的时,可能持有100%的现金部位,在风险控制方面,个股止损条件为-10%,本模型的特色为高sharp 值1.85同时创造中高回报率,过去七年历史模拟的年化回报率为30%,在同时间沪深三百年化回报率2.05%

    绩效及风险呈现:
      3个月 12个月 从初始
    回报率 5.05% 10.40% 144.98%
    年化回报率 21.78% 10.40% 11.86%
    波动率 3.93% 2.30% 1.72%
    最大回撤 -3.69% -3.80% -12.64%
    夏普值 1.38 0.93 1.49

    风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究。

    GVC500
    61
    策略简介:

    格雷厄姆的价值投资哲学告诉我们不论是股价或公司业绩,一切均有回归均值的特性,本策略属于中期投资,针对基本面数据去做回测目标在挑选深度价值的投资标的,不做任何择时及停损,投资组合股票曝险为100%不留现金,选股范围为中证500成分股,价值投资运用在A股市场非常适用

    绩效及风险呈现:
    . 3个月 12个月 从初始
    回报率 0.12% 87.11% 5552.60%
    年化回报率 0.48% 87.11% 65.62%
    波动率 10.81% 8.73% 10.04%
    最大回撤 -17.25% -17.25% -48.47%
    夏普值 -0.07 2.78 1.80

    风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究。

    LMV300
    62
    策略简介:

    本策略属于中期投资,针对股票价格的volatility、correlation、momentent去作分析,没有采用基本面因子,不做任何择时及停损,投资组合股票曝险为100%不留现金,选股范围为沪深300成分股

    绩效及风险呈现:
      3个月 12个月 从初始
    回报率 14.37% 50.50% 133.33%
    年化回报率 71.10% 50.50% 27.99%
    波动率 7.49% 5.50% 5.56%
    最大回撤 -8.38% -8.38% -20.47%
    夏普值 2.62 2.49 1.30

    风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究。

    AH98
    63
    策略简介:

    本策略针对同时在A股及H股上市的股票去做研究,以统计方法去看两者价格的偏差程度,AH股由于缺乏套利机制所以必然不等价,H股的价格应当是A股的价格及陆股大盘以及港股大盘组成的方程式,只看AH股溢价率基本估值上没意义,我们试著以这一个方程式来决定何者低估,本策略买进低估的A股组成投资组合,不作另一只脚的放空对冲,有句话说,对冲得到的是一半的利润,两倍的风险,长久以来的经验,放空对冲的那一边基本上都是亏损

    绩效及风险呈现:

     

      3个月 12个月 从初始
    回报率 5.00% 12.23% 949.52%
    年化回报率 21.55% 12.23% 18.04%
    波动率 2.63% 2.62% 3.61%
    最大回撤 -2.69% -6.03% -17.27%
    夏普值 2.04 1.02 1.20

    风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究。

    FTT1
    64
    策略简介:

    商品一般具有很强的趋势性,趋势追踪是常用的交易策略,避开震荡行情是趋势追踪者的难题,我们采用了一个特殊方式形成滤网,放弃掉一些较小波段来抓住较为稳定的趋势行情,回测采取的是日线资料,我们认为日资料作的回测才能容纳一个基金的资金胃纳量,本策略是一个通用策略,通用策略是指同一个策略再不改变参数,不改变周期,不修改进出场条件的前提下能够在不同市场多个交易品种营利,相对于单一品种琢磨于参数的调整到过度最佳化,通用策略尽管在单一品种表现不会特别突出,但其稳定性更好,分散在30个不同商品形成投资组合,把握市场间的共同特性以及隐藏在背后的运行规律,可以预期如此的交易策略会更为稳健。

    绩效及风险呈现:
      3个月 12个月 从初始
    回报率 6.55% 16.08% 477.78%
    年化回报率 28.89% 16.08% 17.27%
    波动率 5.94% 5.01% 4.06%
    最大回撤 -4.88% -11.11% -12.72%
    夏普值 1.26 0.75 1.02

    风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究。

    FTT2
    65
    策略简介:

    商品一般具有很强的趋势性,趋势追踪是常用的交易策略,相较于FTT1追踪的趋势较小,但还是日线级别的趋势,配合上较小的追踪止损使的本策略的回撤也较小,本策略是一个通用策略,通用策略是指同一个策略再不改变参数,不改变周期,不修改进出场条件的前提下能够在不同市场多个交易品种营利,相对于单一品种琢磨于参数的调整到过度最佳化,通用策略尽管在单一品种表现不会特别突出,但其稳定性更好,分散在30个不同商品形成投资组合,把握市场间的共同特性以及隐藏在背后的运行规律,可以预期如此的交易策略会更为稳健。

    绩效及风险呈现:
      3个月 12个月 从初始
    回报率 8.38% 23.69% 231.91%
    年化回报率 37.97% 23.69% 11.71%
    波动率 1.44% 1.07% 1.89%
    最大回撤 -0.94% -1.68% -8.98%
    夏普值 7.02 5.58 1.33

    风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究。

    联系我们
    /CONTACT
    • 上海百奕投资管理中心(有限合伙)

      SHANGHAI BAIYI INVESTMENT (LP)
      • 地址:上海市徐汇区漕溪北路331号中金A座1750
      • 电话:021-61997209
      • 邮箱:changhengyiu@baiyi-invest.com
      • 传真:021-24225277
    • 扫描微信二维码,任何问题以及合作方式,即时回复