STRATEGY
专注于量化投资技术并提供多元化产品组合
策略展示
/STRATEGY
策略简介
本策略专注在短周期的股票交易，选股范围为中证500指数成分股,在中周期赢家里挑选短期回撤的股票,当系统分辨出目前股价属于超卖情况下买进，并在回复合理价位后卖出,投资组合在股票以及现金中切换，股票平均曝险为64%,在没有适合标的时，可能持有100%的现金部位,在风险控制方面,个股止损条件为-10%,本模型的特色为高sharp 值1.82同时创造中高回报率,过去七年历史模拟的年化回报率为19%,在同时间沪深三百年化回报率4.74%
绩效及风险呈现:
| 3个月 | 12个月 | 初始以来 | |
| 回报率 | 14.22% | 30.65% | 676.22% |
| 年化回报率 | 70.20% | 30.65% | 29.69% |
| 波动率 | 2.42% | 3.57% | 4.06% |
| 最大回撤 | -1.38% | -4.21% | -20.11% |
| 夏普值 | 8.03 | 3.10 | 1.90 |
风险提示：本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究
