• STRATEGY

    专注于量化投资技术并提供多元化产品组合

    策略展示
    /STRATEGY
    策略简介

    本策略专注在短周期的股票交易,选股范围为中证500指数成分股,在中周期赢家里挑选短期回撤的股票,当系统分辨出目前股价属于超卖情况下买进,并在回复合理价位后卖出,投资组合在股票以及现金中切换,股票平均曝险为30%,在没有适合标的时,可能持有100%的现金部位,在风险控制方面,个股止损条件为-10%,本模型的特色为高sharp 值1.85同时创造中高回报率,过去七年历史模拟的年化回报率为30%,在同时间沪深三百年化回报率2.05%

    绩效及风险呈现:
      3个月 12个月 从初始
    回报率 5.05% 10.40% 144.98%
    年化回报率 21.78% 10.40% 11.86%
    波动率 3.93% 2.30% 1.72%
    最大回撤 -3.69% -3.80% -12.64%
    夏普值 1.38 0.93 1.49

    风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究