STRATEGY
专注于量化投资技术并提供多元化产品组合
策略展示
/STRATEGY
策略简介
本策略专注在短周期的股票交易，选股范围为沪深300指数成分股，当系统分辨出目前股价属于超卖情况下买进，并在回复合理价位之后卖出，投资组合在股票以及现金中切换，股票平均曝险为64%，在没有适合标的时，可能持有100%的现金部位，在风险控制方面,个股止损条件为-10%,本模型的特色为高sharp值1.82，同时创造中高回报率，过去七年历史模拟的年化回报率为19%，在同时间沪深三百年化回报率4.74%。
绩效及风险呈现:
| 3个月 | 12个月 | 初始以来 | |
| 回报率 | 8.02% | 34.07% | 575.11% |
| 年化回报率 | 36.15% | 34.07% | 31.97% |
| 波动率 | 2.58% | 2.14% | 4.27% |
| 最大回撤 | -2.36% | -2.36% | -20.07% |
| 夏普值 | 3.71 | 4.20 | 1.86 |
风险提示：本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究
