STRATEGY
专注于量化投资技术并提供多元化产品组合
本策略专注在短周期的股票交易,选股范围为沪深300指数成分股,系统首先判断目前个股趋势的强度,在超过设定阀值的前提下,当系统分辨出目前股价属于超卖情况下买进,并在回复合理价位后卖出,投资组合在股票以及现金中切换,股票平均曝险为64%,在没有适合标的时,可能持有100%的现金部位,在风险控制方面,个股止损条件为-10%,本模型的特色为高sharp值1.82同时创造中高回报率,过去七年历史模拟的年化回报率为19%,在同时间沪深三百年化回报率4.74%。
3个月 | 12个月 | 初始以来 | |
回报率 | 5.60% | 3.00% | 436% |
年化回报率 | 23% | 3.00% | 19% |
波动率 | 6.90% | 8.30% | 14.40% |
最大回撤 | -4.90% | -12.20% | -16.70% |
夏普值 | 2.91 | 0.01 | 1.14 |
风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究