商品一般具有很强的趋势性，趋势追踪是常用的交易策略，避开震荡行情是趋势追踪者的难题，我们采用了一个特殊方式形成滤网，放弃掉一些波段来抓住较为稳定的趋势，只抓取较大的行情。本策略是一个通用策略并采用日线数据作回测，分钟数据可以回测出很棒的走势图，但我们不用，原因是未来可再现的可能性较低，而通用策略是指同一个策略再不改变参数，不改变周期，不修改进出场条件的前提下能够在不同市场多个交易品种营利；相对于单一品种琢磨于参数的调整到过度最佳化，通用策略尽管在单一品种表现不会特别突出，但其稳定性更好，分散在30个不同商品形成投资组合，把握市场间的共同特性以及隐藏在背后的运行规律，可以预期如此的交易策略会更为稳健。