• STRATEGY

    专注于量化投资技术并提供多元化产品组合

    策略展示
    /STRATEGY
    策略简介

    本策略是日线系统,分钟系统可靠性及未来再现性较差,相对于FTT1,FTT2抓取的是较小的行情以及较小的追踪止损,因此有著较小的回撤。本策略是一个通用策略,通用策略是指同一个策略再不改变参数,不改变周期,不修改进出场条件的前提下能够在不同市场多个交易品种营利;相对于单一品种琢磨于参数的调整到过度最佳化,通用策略尽管在单一品种表现不会特别突出,但其稳定性更好,分散在30个不同商品形成投资组合,把握市场间的共同特性以及隐藏在背后的运行规律,可以预期如此的交易策略会更为稳健。

    绩效及风险呈现:
      3个月 12个月 初始以来
    回报率 5.60% 3.00% 436%
    年化回报率 23% 3.00% 19%
    波动率 6.90% 8.30% 14.40%
    最大回撤 -4.90% -12.20% -16.70%
    夏普值 2.91 0.01 1.14

    风险提示:本策略展示仅作公司内部研究之用,不做为未来产品业绩预测,也不做为对客户的投资建议,并非对公司产品的邀请或业绩保证,客户不应单纯依靠本报告的内容而取代个人的独立判断。未经上海百奕投资事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究